PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGLX показывает доходность -3.73%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.06% соответственно.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JNGLX и SPY

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JNGLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

7.27

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между JNGLX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и SPY

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и SPY

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-55.19%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.05%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-24.50%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-33.72%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.53%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-9.09%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.54%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и SPY

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.35%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.50%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.06%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.06%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.92%

-0.50%