PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.02% против 20.41% соответственно.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAXJNGLX с VOO
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX

Сравнение комиссий JNGLX и JNGTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JNGLX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.80

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.10

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JNGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JNGTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JNGTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-84.79%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.93%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-46.46%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-46.46%

+19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-12.54%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-40.47%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.69%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 5.98%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.32%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.27%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.51%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

26.29%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

24.40%

-6.98%