PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JNGTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
351.38%
JNGLX
JNGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

JNGTX:

0.02

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

JNGTX:

0.22

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

JNGTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

JNGTX:

0.02

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

JNGTX:

0.05

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

JNGTX:

12.01%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

JNGTX:

29.40%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JNGTX:

-53.97%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

JNGTX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.42% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

JNGTX

С начала года

-2.37%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-13.72%

1 год

0.68%

5 лет

8.38%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JNGTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
0.02
JNGLX
JNGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JNGTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как JNGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JNGTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JNGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-16.30%
JNGLX
JNGTX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 7.35%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
8.60%
JNGLX
JNGTX