PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JNGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

JNGTX:

0.46

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

JNGTX:

0.83

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

JNGTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

JNGTX:

0.54

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

JNGTX:

1.74

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

JNGTX:

7.43%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

JNGTX:

28.05%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

JNGTX:

-46.46%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

JNGTX:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 6.25% против 18.80% соответственно.


JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

JNGTX

С начала года

3.51%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

2.15%

1 год

14.80%

3 года

23.30%

5 лет

16.63%

10 лет

18.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Сравнение комиссий JNGLX и JNGTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JNGTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности JNGTX в 11.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
11.26%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.90%6.61%7.47%4.83%8.12%17.68%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JNGTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JNGTX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JNGTX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...