PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с KOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
-30.56%
JABLX
KOS

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у KOS с доходностью -40.39%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 8.48% против -8.07% соответственно.


JABLX

С начала года

16.26%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.55%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

9.21%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

KOS

С начала года

-40.39%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-30.56%

1 год

-41.00%

5 лет (среднегодовая)

-10.04%

10 лет (среднегодовая)

-8.07%

Основные характеристики


JABLXKOS
Коэф-т Шарпа2.54-0.90
Коэф-т Сортино3.59-1.23
Коэф-т Омега1.470.86
Коэф-т Кальмара2.72-0.51
Коэф-т Мартина16.17-1.58
Индекс Язвы1.33%25.95%
Дневная вол-ть8.44%45.53%
Макс. просадка-27.07%-97.11%
Текущая просадка-0.95%-78.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JABLX и KOS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.54-0.90
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59-1.23
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.470.86
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.72-0.51
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17-1.58
JABLX
KOS

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа KOS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
-0.90
JABLX
KOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и KOS

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
KOS
Kosmos Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и KOS

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-78.22%
JABLX
KOS

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и KOS

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
15.49%
JABLX
KOS