PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с KOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с KOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и KOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		196.45%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 196.45%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 9.63% против -6.65% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

KOS

1 день
-3.24%
1 месяц
12.08%
С начала года
196.45%
6 месяцев
54.60%
1 год
19.56%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
-6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Kosmos Energy Ltd.

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHDJABLX с BABA
Часто сравнивают с KOS:
KOS с VGRKOS с VOOKOS с FANGKOS с MROKOS с KRKOS с VTKOS с SCHD

Доходность на риск

JABLX vs. KOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXKOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.21

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.28

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

0.55

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. KOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KOS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXKOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

-0.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.18

+1.08

Корреляция

Корреляция между JABLX и KOS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и KOS

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и KOS

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXKOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-97.11%

+70.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-63.57%

+55.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-89.82%

+68.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-94.28%

+71.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-85.35%

+79.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-64.31%

+59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

32.70%

-30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и KOS

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 31.59%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXKOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

31.59%

-27.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

70.62%

-63.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

95.19%

-83.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

70.31%

-59.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

76.72%

-65.64%