Сравнение JABLX с KOS
JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson, while KOS (Kosmos Energy Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, JABLX returned 10.50%/yr vs -7.91%/yr for KOS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JABLX и KOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 158.98%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 10.50% против -7.91% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.50%
- Всё время*
- 9.77%
KOS
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 12.44%
- 6 месяцев
- 53.59%
- С начала года
- 158.98%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- -31.50%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -7.91%
- Всё время*
- -12.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $37.64M | $41.80M | $37.37M |
Сравнение доходности по годам JABLX и KOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 6.00% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 158.98% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
Correlation
The correlation between JABLX and KOS is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.25 |
The correlation between JABLX and KOS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABLX vs. KOS — Ранг доходности на риск
JABLX
KOS
Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABLX | KOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.52 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.16 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABLX и KOS
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABLX | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -97.15% | +70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -53.69% | +45.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -89.39% | +77.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -89.82% | +68.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -94.28% | +71.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -87.37% | +87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -65.25% | +60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 23.91% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и KOS
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 3.05%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABLX | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 28.29% | -25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 69.10% | -61.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 88.41% | -78.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 70.22% | -58.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 77.50% | -66.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и KOS
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 10.45% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABLX and KOS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOS has higher volatility (28.29%) compared to JABLX (3.05%). In terms of maximum drawdown, JABLX dropped -27.07% vs KOS's -97.15%.
JABLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JABLX и KOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор