PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JABLX с KOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с KOS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или KOS.

Корреляция

Корреляция между JABLX и KOS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.67

KOS:

-1.00

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.05

KOS:

-1.78

Коэф-т Омега

JABLX:

1.15

KOS:

0.78

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.73

KOS:

-0.76

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.82

KOS:

-1.63

Индекс Язвы

JABLX:

3.06%

KOS:

42.89%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.56%

KOS:

71.49%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

KOS:

-97.11%

Текущая просадка

JABLX:

-3.75%

KOS:

-90.26%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у KOS с доходностью -47.66%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 6.56% против -14.78% соответственно.

JABLX

С начала года

-0.25%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.92%

1 год

8.20%

5 лет

8.37%

10 лет

6.56%

KOS

С начала года

-47.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-50.55%

1 год

-70.61%

5 лет

3.47%

10 лет

-14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и KOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа KOS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и KOS

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.02%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и KOS

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и KOS

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.72%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...