PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с KOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXKOS
Дох-ть с нач. г.17.09%-46.05%
Дох-ть за 1 год25.27%-44.90%
Дох-ть за 3 года4.52%0.37%
Дох-ть за 5 лет9.53%-12.76%
Дох-ть за 10 лет8.71%-9.18%
Коэф-т Шарпа2.99-1.03
Коэф-т Сортино4.26-1.50
Коэф-т Омега1.560.83
Коэф-т Кальмара2.37-0.57
Коэф-т Мартина19.54-1.86
Индекс Язвы1.31%24.78%
Дневная вол-ть8.56%44.85%
Макс. просадка-27.07%-97.11%
Текущая просадка0.00%-80.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JABLX и KOS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и KOS

С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у KOS с доходностью -46.05%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 8.71% против -9.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
-40.57%
JABLX
KOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
KOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.86

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и KOS

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа KOS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
-1.03
JABLX
KOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и KOS

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.83%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
KOS
Kosmos Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и KOS

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-80.29%
JABLX
KOS

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и KOS

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
14.60%
JABLX
KOS