PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с KOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и KOS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JABLX и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.76%
-90.12%
JABLX
KOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.67

KOS:

-1.03

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.02

KOS:

-1.88

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

KOS:

0.77

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.71

KOS:

-0.77

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.91

KOS:

-1.77

Индекс Язвы

JABLX:

2.90%

KOS:

40.04%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.66%

KOS:

68.97%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

KOS:

-97.11%

Текущая просадка

JABLX:

-6.42%

KOS:

-90.63%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у KOS с доходностью -49.71%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 6.23% против -15.38% соответственно.


JABLX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-2.59%

1 год

7.70%

5 лет

7.81%

10 лет

6.23%

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-24.23%

6 месяцев

-57.21%

1 год

-71.09%

5 лет

7.85%

10 лет

-15.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и KOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.67
KOS: -1.03
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.02
KOS: -1.88
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
KOS: 0.77
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.71
KOS: -0.77
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JABLX: 2.91
KOS: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа KOS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
-1.03
JABLX
KOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и KOS

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.08%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
KOS
Kosmos Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и KOS

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и KOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-90.63%
JABLX
KOS

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и KOS

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 8.93%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 43.96%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
43.96%
JABLX
KOS