PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JANRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
106.89%
JNGLX
JANRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

JANRX:

-0.28

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

JANRX:

-0.19

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

JANRX:

0.97

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

JANRX:

-0.19

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

JANRX:

-0.56

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

JANRX:

8.69%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

JANRX:

20.09%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JANRX:

-44.36%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

JANRX:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 0.92% против 3.34% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

JANRX

С начала года

0.84%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.53%

5 лет

7.82%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JANRX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JANRX
Ранг риск-скорректированной доходности JANRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JANRX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
-0.28
JNGLX
JANRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANRX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JANRX в 10.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
10.35%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANRX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки JANRX в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-12.32%
JNGLX
JANRX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANRX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
5.04%
JNGLX
JANRX