PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNGLX с JANRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
227.34%
216.82%
JNGLX
JANRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

0.19

JANRX:

0.58

Коэф-т Сортино

JNGLX:

0.34

JANRX:

0.79

Коэф-т Омега

JNGLX:

1.05

JANRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

0.15

JANRX:

0.67

Коэф-т Мартина

JNGLX:

0.58

JANRX:

2.69

Индекс Язвы

JNGLX:

4.55%

JANRX:

3.48%

Дневная вол-ть

JNGLX:

13.74%

JANRX:

16.04%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JANRX:

-39.17%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.65%

JANRX:

-13.67%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 3.18% против 8.50% соответственно.


JNGLX

С начала года

-1.61%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-10.66%

1 год

1.16%

5 лет

2.65%

10 лет

3.18%

JANRX

С начала года

7.02%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-8.35%

1 год

8.30%

5 лет

8.90%

10 лет

8.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JANRX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.


JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
График комиссии JANRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии JNGLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNGLX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNGLX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.190.58
Коэффициент Сортино JNGLX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.340.79
Коэффициент Омега JNGLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.13
Коэффициент Кальмара JNGLX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.150.67
Коэффициент Мартина JNGLX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.582.69
JNGLX
JANRX

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JANRX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.58
JNGLX
JANRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANRX

Ни JNGLX, ни JANRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.00%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%0.00%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
0.00%1.09%0.97%0.80%0.81%1.08%0.66%0.86%1.14%1.08%0.72%0.45%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANRX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки JANRX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.65%
-13.67%
JNGLX
JANRX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANRX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 6.18%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
10.10%
JNGLX
JANRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab