PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGLX с JANRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNGLX с JANRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGLX или JANRX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

JANRX:

-0.05

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

JANRX:

-0.02

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

JANRX:

1.00

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

JANRX:

-0.10

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

JANRX:

-0.27

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

JANRX:

8.92%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

JANRX:

20.23%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

JANRX:

-44.36%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

JANRX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции JNGLX превзошли акции JANRX по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.68% соответственно.

JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

JANRX

С начала года

5.80%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-6.12%

1 год

-1.08%

3 года

5.16%

5 лет

7.83%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Select Fund

Сравнение комиссий JNGLX и JANRX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг риск-скорректированной доходности JANRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JANRX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANRX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности JANRX в 9.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.87%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.38%17.07%0.86%1.14%1.08%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANRX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки JANRX в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANRX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...