PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNGLX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и FPHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
227.34%
267.89%
JNGLX
FPHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

0.19

FPHAX:

0.61

Коэф-т Сортино

JNGLX:

0.34

FPHAX:

0.94

Коэф-т Омега

JNGLX:

1.05

FPHAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

0.15

FPHAX:

0.51

Коэф-т Мартина

JNGLX:

0.58

FPHAX:

1.59

Индекс Язвы

JNGLX:

4.55%

FPHAX:

6.21%

Дневная вол-ть

JNGLX:

13.74%

FPHAX:

16.19%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.65%

FPHAX:

-19.25%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 3.18%, а акции FPHAX немного впереди с 3.33%.


JNGLX

С начала года

-1.61%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-10.66%

1 год

1.16%

5 лет

2.65%

10 лет

3.18%

FPHAX

С начала года

8.22%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-14.40%

1 год

11.57%

5 лет

2.74%

10 лет

3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и FPHAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
График комиссии JNGLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNGLX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNGLX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.190.61
Коэффициент Сортино JNGLX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.340.94
Коэффициент Омега JNGLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.12
Коэффициент Кальмара JNGLX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.150.51
Коэффициент Мартина JNGLX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.581.59
JNGLX
FPHAX

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.61
JNGLX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и FPHAX

JNGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.00%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
0.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%11.12%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и FPHAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.65%
-19.25%
JNGLX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и FPHAX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
4.74%
JNGLX
FPHAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab