PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и FPHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

FPHAX:

-0.52

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

FPHAX:

-0.55

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

FPHAX:

0.93

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

FPHAX:

-0.38

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

FPHAX:

-0.79

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

FPHAX:

13.85%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

FPHAX:

21.97%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

FPHAX:

-20.16%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции FPHAX немного отстают с 6.15%.


JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

FPHAX

С начала года

-1.56%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-11.35%

3 года

8.30%

5 лет

7.89%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Сравнение комиссий JNGLX и FPHAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и FPHAX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FPHAX в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
4.65%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.63%10.31%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и FPHAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и FPHAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и FPHAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 7.04%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...