PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и FPHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
233.28%
JNGLX
FPHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

FPHAX:

-0.79

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

FPHAX:

-0.97

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

FPHAX:

0.88

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

FPHAX:

-0.56

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

FPHAX:

-1.25

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

FPHAX:

13.22%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

FPHAX:

21.09%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

FPHAX:

-26.85%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции JNGLX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.86% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

FPHAX

С начала года

-9.80%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-17.58%

1 год

-16.60%

5 лет

0.89%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и FPHAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
-0.79
JNGLX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и FPHAX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FPHAX в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.48%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и FPHAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-26.85%
JNGLX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и FPHAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
10.57%
JNGLX
FPHAX