PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGLX с FPHAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, JNGLX returned 11.83%/yr vs 12.48%/yr for FPHAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JNGLX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.48% соответственно.

JNGLX

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
3.72%
6 месяцев
2.71%
1 год
33.05%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.83%

FPHAX

1 день
1.16%
1 месяц
2.43%
С начала года
10.33%
6 месяцев
8.90%
1 год
42.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		3.72%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		10.33%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Correlation

The correlation between JNGLX and FPHAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2001 г.

0.87

The correlation between JNGLX and FPHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с VOO
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

JNGLX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNGLXFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.08

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.30

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

11.77

-0.20

JNGLX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и FPHAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGLXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-38.26%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.33%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-28.82%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-28.82%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-28.82%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-9.16%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.77%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и FPHAX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеют волатильность 5.68% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGLXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.86%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

14.44%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

20.14%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.11%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.86%

-0.50%

Сравнение комиссий JNGLX и FPHAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и FPHAX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности FPHAX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.04%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.40%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JNGLX and FPHAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.86%) compared to JNGLX (5.68%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs FPHAX's -38.26%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор