PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
10.81%
JABLX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.10% соответственно.


JABLX

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

7.57%

1 год

21.00%

5 лет (среднегодовая)

9.19%

10 лет (среднегодовая)

8.49%

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


JABLXQQQ
Коэф-т Шарпа2.571.80
Коэф-т Сортино3.632.40
Коэф-т Омега1.481.32
Коэф-т Кальмара2.722.31
Коэф-т Мартина16.428.39
Индекс Язвы1.32%3.73%
Дневная вол-ть8.45%17.41%
Макс. просадка-27.07%-82.98%
Текущая просадка-1.24%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и QQQ

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.571.80
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.632.40
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.32
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.722.31
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.428.39
JABLX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
1.80
JABLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и QQQ

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и QQQ

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.08%
JABLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и QQQ

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
5.66%
JABLX
QQQ