PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXQQQ
Дох-ть с нач. г.17.09%25.94%
Дох-ть за 1 год25.27%38.64%
Дох-ть за 3 года4.52%9.61%
Дох-ть за 5 лет9.53%21.45%
Дох-ть за 10 лет8.71%18.54%
Коэф-т Шарпа2.992.22
Коэф-т Сортино4.262.91
Коэф-т Омега1.561.40
Коэф-т Кальмара2.372.86
Коэф-т Мартина19.5410.42
Индекс Язвы1.31%3.72%
Дневная вол-ть8.56%17.47%
Макс. просадка-27.07%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и QQQ

С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.71% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
16.52%
JABLX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и QQQ

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.22
JABLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и QQQ

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.83%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и QQQ

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JABLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и QQQ

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
5.18%
JABLX
QQQ