PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JABLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.22%
990.35%
JABLX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.65

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.00

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.69

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.81

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

JABLX:

2.92%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JABLX:

-5.76%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.42% против 16.91% соответственно.


JABLX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.02%

5 лет

7.92%

10 лет

6.42%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и QQQ

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.65
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.00
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.69
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JABLX: 2.81
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.47
JABLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и QQQ

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.07%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и QQQ

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-12.28%
JABLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и QQQ

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 8.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
16.86%
JABLX
QQQ