- ISIN
- US4710214028
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 12 сент. 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции JABLX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JABLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) показал доход в 3.48% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JABLX составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JABLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JABLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.80% | -4.67% | 6.34% | 2.46% | -0.14% | 3.48% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.10% | -4.07% | 0.48% | 4.80% | 4.57% | 1.34% | 1.19% | 2.34% | 1.68% | 0.18% | -0.18% | 15.13% |
| 2024 | 1.92% | 2.86% | 2.15% | -3.59% | 3.64% | 3.20% | 0.36% | 2.29% | 1.75% | -1.62% | 3.85% | -2.06% | 15.42% |
| 2023 | 4.59% | -2.29% | 2.96% | 1.57% | -0.82% | 2.87% | 1.92% | -1.25% | -3.93% | -1.63% | 7.05% | 3.95% | 15.41% |
| 2022 | -4.54% | -2.11% | 0.30% | -6.95% | -0.07% | -4.86% | 6.24% | -3.31% | -6.95% | 3.94% | 4.95% | -3.25% | -16.36% |
| 2021 | -1.56% | 1.52% | 1.72% | 4.06% | 0.24% | 2.39% | 2.53% | 1.59% | -3.64% | 4.78% | -0.08% | 2.74% | 17.20% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.51, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.84%) than losses (56.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 66.84%
- Участие в снижении
- 56.62%
Комиссия
Комиссия JABLX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JABLX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.46 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 10.92 | -3.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson VIT Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.64 | $2.88 | $1.03 | $0.91 | $1.91 | $0.79 | $1.37 | $1.75 | $1.76 | $0.60 | $1.10 | $1.57 |
Дивидендный доход | 10.70% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $5.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson VIT Balanced Portfolio составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.07%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 10mo 28d | 1y 4moмай 2008 г. - окт. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.57%июль 2002 г. | 2y 3mo | 2y 11mo | 5y 3moмарт 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -22.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.30%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.90%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 27d | 4mo 17dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| JABLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -56.78% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.90% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -25.43% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.92% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.21% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.71% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JABLX
Добавьте Janus Henderson VIT Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JABLX