PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JABLX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с VTSAX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между JABLX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.11%
521.88%
JABLX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.09

VTSAX:

-0.09

Коэф-т Сортино

JABLX:

0.18

VTSAX:

-0.01

Коэф-т Омега

JABLX:

1.03

VTSAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.09

VTSAX:

-0.08

Коэф-т Мартина

JABLX:

0.43

VTSAX:

-0.38

Индекс Язвы

JABLX:

2.25%

VTSAX:

3.66%

Дневная вол-ть

JABLX:

10.47%

VTSAX:

16.22%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

JABLX:

-11.04%

VTSAX:

-17.99%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.43% соответственно.

JABLX

С начала года

-7.81%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

-6.61%

1 год

0.40%

5 лет

7.30%

10 лет

5.75%

VTSAX

С начала года

-14.21%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-2.44%

5 лет

14.33%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий JABLX и VTSAX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.09
VTSAX: -0.09
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.18
VTSAX: -0.01
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
JABLX: 1.03
VTSAX: 1.00
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JABLX: 0.09
VTSAX: -0.08
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JABLX: 0.43
VTSAX: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.09
JABLX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VTSAX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VTSAX в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.19%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.50%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VTSAX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.04%
-17.99%
JABLX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VTSAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
9.41%
JABLX
VTSAX

Пользовательские портфели с JABLX или VTSAX

Vgrd IRA
-1%
YTD
VXUS
BND
BND
BNDX
BND
BND
VXUS
VTABX
VBTLX
BNDX
VTSAX
BND
VXUS
MN 3F Vanguard Trust
-1%
YTD
VTIP
VXUS
VTSAX
1 / 43

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
125

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
308