Сравнение JABLX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или VTSAX.
Основные характеристики
| JABLX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 26.50% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.60% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.73% |
| Макс. просадка | -27.07% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JABLX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JABLX и VTSAX
С начала года, JABLX показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и VTSAX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JABLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и VTSAX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 1.82% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% | 1.50% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и VTSAX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и VTSAX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.