PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JFNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JFNAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
200.69%
JNGLX
JFNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

JFNAX:

-0.70

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

JFNAX:

-0.85

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

JFNAX:

0.89

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

JFNAX:

-0.48

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

JFNAX:

-1.08

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

JFNAX:

11.12%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

JFNAX:

17.22%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JFNAX:

-36.53%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

JFNAX:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JFNAX с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JNGLX превзошли акции JFNAX по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.79% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

JFNAX

С начала года

-4.76%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-11.95%

5 лет

1.79%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JFNAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JFNAX в 0.98%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JFNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFNAX равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
-0.70
JNGLX
JFNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JFNAX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности JFNAX в 0.14%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
0.14%0.13%0.05%0.07%1.12%0.94%0.67%0.00%0.13%0.06%0.27%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JFNAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке JFNAX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JFNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-21.62%
JNGLX
JFNAX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JFNAX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) имеют волатильность 7.35% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
7.21%
JNGLX
JFNAX