PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGLX с JFNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JFNAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNGLX с JFNAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGLX или JFNAX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.39

JFNAX:

-0.45

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.52

JFNAX:

-0.61

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.93

JFNAX:

0.92

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.37

JFNAX:

-0.42

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.84

JFNAX:

-0.95

Индекс Язвы

JNGLX:

9.39%

JFNAX:

9.46%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.20%

JFNAX:

17.17%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

JFNAX:

-30.89%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.89%

JFNAX:

-18.84%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у JFNAX с доходностью -6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 6.17%, а акции JFNAX немного отстают с 5.88%.

JNGLX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-12.46%

1 год

-6.58%

3 года

4.78%

5 лет

6.14%

10 лет

6.17%

JFNAX

С начала года

-6.33%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-13.44%

1 год

-7.70%

3 года

4.24%

5 лет

5.74%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Сравнение комиссий JNGLX и JFNAX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JFNAX в 0.98%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JFNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFNAX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JFNAX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что сопоставимо с доходностью JFNAX в 6.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		6.16%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		6.13%5.74%4.28%0.07%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%1.03%9.20%10.37%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JFNAX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке JFNAX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JFNAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JFNAX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) имеют волатильность 7.12% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...