PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
6.17%
JABLX
SWOBX

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 8.49% против 3.30% соответственно.


JABLX

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

7.57%

1 год

21.00%

5 лет (среднегодовая)

9.19%

10 лет (среднегодовая)

8.49%

SWOBX

С начала года

12.87%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

6.17%

1 год

14.61%

5 лет (среднегодовая)

3.76%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

Основные характеристики


JABLXSWOBX
Коэф-т Шарпа2.571.60
Коэф-т Сортино3.632.16
Коэф-т Омега1.481.30
Коэф-т Кальмара2.720.83
Коэф-т Мартина16.428.09
Индекс Язвы1.32%1.88%
Дневная вол-ть8.45%9.50%
Макс. просадка-27.07%-41.46%
Текущая просадка-1.24%-6.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и SWOBX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и SWOBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.571.60
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.632.16
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.30
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.720.83
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.428.09
JABLX
SWOBX

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
1.60
JABLX
SWOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и SWOBX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SWOBX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и SWOBX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-6.23%
JABLX
SWOBX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и SWOBX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
2.43%
JABLX
SWOBX