Сравнение JABLX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или SWOBX.
Основные характеристики
| JABLX | SWOBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.09% | 13.58% |
| Дох-ть за 1 год | 25.27% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 9.65% |
| Макс. просадка | -27.07% | -41.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между JABLX и SWOBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JABLX и SWOBX
С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 8.71% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и SWOBX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JABLX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и SWOBX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SWOBX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 1.83% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% | 1.50% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.89% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и SWOBX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и SWOBX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.