PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и SWOBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JABLX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.91%
163.05%
JABLX
SWOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.65

SWOBX:

0.39

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.00

SWOBX:

0.63

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

SWOBX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.69

SWOBX:

0.29

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.81

SWOBX:

1.22

Индекс Язвы

JABLX:

2.92%

SWOBX:

3.99%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.68%

SWOBX:

12.50%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

JABLX:

-5.76%

SWOBX:

-10.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABLX показывает доходность -2.34%, а SWOBX немного ниже – -2.39%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 6.42% против 2.80% соответственно.


JABLX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.02%

5 лет

7.92%

10 лет

6.42%

SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-4.54%

1 год

4.68%

5 лет

4.09%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и SWOBX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.65
SWOBX: 0.39
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.00
SWOBX: 0.63
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
SWOBX: 1.09
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.69
SWOBX: 0.29
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JABLX: 2.81
SWOBX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.39
JABLX
SWOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и SWOBX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SWOBX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.07%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и SWOBX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-10.79%
JABLX
SWOBX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и SWOBX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
8.22%
JABLX
SWOBX