Сравнение JABLX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.12% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и SWOBX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
JABLX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
JABLX
SWOBX
Сравнение JABLX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 7.16 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.58 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и SWOBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и SWOBX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и SWOBX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -35.99% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -7.36% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -28.30% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -28.30% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.72% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.25% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.72% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и SWOBX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 4.07% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 6.62% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 11.38% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 13.94% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 12.84% | -1.76% |