Сравнение JNBSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 0.22% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 17.69% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.87%
VHIAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и VHIAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JNBSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
VHIAX
Сравнение JNBSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.76 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.24 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.16 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.66 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.76 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и VHIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и VHIAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.28% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.76% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и VHIAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -85.49% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -15.76% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -35.25% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -35.25% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -11.64% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -40.35% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 4.98% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.51%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.94% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 12.67% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 22.64% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 22.44% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 22.16% | -14.31% |