PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с INPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNBSXINPAX
Дох-ть с нач. г.7.90%9.64%
Дох-ть за 1 год18.72%20.07%
Дох-ть за 3 года1.22%3.87%
Дох-ть за 5 лет4.00%6.17%
Дох-ть за 10 лет4.55%5.88%
Коэф-т Шарпа2.933.45
Коэф-т Сортино4.385.14
Коэф-т Омега1.591.71
Коэф-т Кальмара1.462.37
Коэф-т Мартина19.3924.47
Индекс Язвы1.02%0.85%
Дневная вол-ть6.76%6.05%
Макс. просадка-23.60%-21.25%
Текущая просадка-2.31%-1.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JNBSX и INPAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и INPAX

С начала года, JNBSX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у INPAX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям INPAX по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.46%
8.22%
JNBSX
INPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и INPAX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INPAX в 0.33%.


JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии INPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.39
INPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INPAX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INPAX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INPAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INPAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INPAX, с текущим значением в 24.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0024.47

Сравнение коэффициента Шарпа JNBSX и INPAX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPAX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.45
JNBSX
INPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и INPAX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности INPAX в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.56%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%5.08%4.47%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio
4.68%4.81%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%4.68%3.78%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и INPAX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и INPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.31%
-1.67%
JNBSX
INPAX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и INPAX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеют волатильность 1.25% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25%
1.26%
JNBSX
INPAX