Сравнение JNBSX с INPAX
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and INPAX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JNBSX returned 6.21%/yr vs 7.11%/yr for INPAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JNBSX charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for INPAX.
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и INPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у INPAX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям INPAX по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.11% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.21%
INPAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам JNBSX и INPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 6.11% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.02% | 13.33% | 9.26% | 9.53% | -8.71% | 12.96% | 5.72% | 15.82% | -3.60% | 11.57% |
Correlation
The correlation between JNBSX and INPAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.92 |
The correlation between JNBSX and INPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNBSX vs. INPAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
INPAX
Сравнение JNBSX c INPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | INPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.17 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.45 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | INPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и INPAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и INPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNBSX | INPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -21.25% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.89% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -7.77% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -15.36% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -21.25% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.41% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.31% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и INPAX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNBSX | INPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.87% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 4.87% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.07% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.56% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.36% | -0.48% |
Сравнение комиссий JNBSX и INPAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INPAX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и INPAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности INPAX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.68% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.12% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JNBSX and INPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNBSX has higher volatility (2.07%) compared to INPAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs INPAX's -21.25%.
JNBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNBSX и INPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор