PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBSX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBSX с CAPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JNBSX returned 6.21%/yr vs 6.28%/yr for CAPAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JNBSX charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у CAPAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBSX имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции CAPAX немного впереди с 6.28%.

JNBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.62%
1 год
15.17%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.21%

CAPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.35%
1 год
15.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBSX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.11%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.52%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Correlation

The correlation between JNBSX and CAPAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JNBSX and CAPAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с AMCPXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с SPYJNBSX с INPAXJNBSX с INCM
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFXCAPAX с AAAAX

Доходность на риск

JNBSX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBSX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBSXCAPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.17

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.39

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

16.21

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBSX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBSXCAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и CAPAX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и CAPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBSXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-46.13%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.68%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.90%

-8.87%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-17.75%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-23.36%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.31%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.79%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.98%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и CAPAX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBSXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

4.71%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

5.80%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

7.81%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

8.65%

-0.77%

Сравнение комиссий JNBSX и CAPAX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и CAPAX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CAPAX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.27%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.12%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%

Часто задаваемые вопросы

JNBSX and CAPAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNBSX has higher volatility (2.07%) compared to CAPAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs CAPAX's -46.13%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBSX и CAPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор