Сравнение JNBSX с CAPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и CAPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и CAPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у CAPAX с доходностью -1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBSX имеют среднегодовую доходность 5.82%, а акции CAPAX немного отстают с 5.81%.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и CAPAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.
Доходность на риск
JNBSX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
CAPAX
Сравнение JNBSX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | CAPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.88 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | CAPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и CAPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и CAPAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CAPAX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и CAPAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и CAPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | CAPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -46.13% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.16% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.75% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -23.36% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.17% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.82% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.33% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и CAPAX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | CAPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.71% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.47% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 7.53% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.80% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 8.62% | -0.77% |