Сравнение JNBSX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNBSX или AMCPX.
Основные характеристики
| JNBSX | AMCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 17.03% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 36.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 12.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 10.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 14.08% |
| Макс. просадка | -23.60% | -52.11% |
| Текущая просадка | -2.31% | -3.51% |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и AMCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и AMCPX
С начала года, JNBSX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 4.55% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и AMCPX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNBSX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и AMCPX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности AMCPX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.56% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% | 5.08% | 4.47% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 4.48% | 3.26% | 7.54% | 5.94% | 3.88% | 4.90% | 10.89% | 5.37% | 3.81% | 8.86% | 9.35% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и AMCPX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и AMCPX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 1.25%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.