Сравнение JNBSX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.00% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и AMCPX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
JNBSX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
JNBSX
AMCPX
Сравнение JNBSX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.06 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.25 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и AMCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и AMCPX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и AMCPX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -62.37% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -14.18% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -36.90% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -36.90% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -11.01% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.60% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и AMCPX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.56%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.69% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 11.65% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 19.90% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 19.19% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 18.67% | -10.82% |