PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBSX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBSX с AMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - JNBSX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JNBSX returned 6.21%/yr vs 12.27%/yr for AMCPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JNBSX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.27% соответственно.

JNBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.62%
1 год
15.17%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.21%

AMCPX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.27%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBSX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.11%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		5.43%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between JNBSX and AMCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between JNBSX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с CAPAXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с SPYJNBSX с INPAXJNBSX с INCM
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

JNBSX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBSX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBSXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.43

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.03

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.47

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

5.98

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBSX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBSXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.43

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и AMCPX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBSXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-62.37%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-14.18%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.90%

-19.71%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-36.90%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-36.90%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.62%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.58%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.49%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и AMCPX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBSXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.70%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

11.42%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

14.59%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

19.24%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

18.72%

-10.84%

Сравнение комиссий JNBSX и AMCPX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и AMCPX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности AMCPX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.28%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.12%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%

Часто задаваемые вопросы

JNBSX and AMCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (3.70%) compared to JNBSX (2.07%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs AMCPX's -62.37%.

JNBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBSX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор