PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.78%
7.21%
JNBSX
AMCPX

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.82% соответственно.


JNBSX

С начала года

8.77%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

6.10%

1 год

14.88%

5 лет (среднегодовая)

3.27%

10 лет (среднегодовая)

4.09%

AMCPX

С начала года

18.63%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

8.10%

1 год

22.91%

5 лет (среднегодовая)

6.54%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

Основные характеристики


JNBSXAMCPX
Коэф-т Шарпа2.361.69
Коэф-т Сортино3.402.31
Коэф-т Омега1.451.30
Коэф-т Кальмара1.121.02
Коэф-т Мартина13.6510.80
Индекс Язвы1.10%2.18%
Дневная вол-ть6.34%13.96%
Макс. просадка-23.60%-52.11%
Текущая просадка-1.52%-5.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и AMCPX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JNBSX и AMCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.361.69
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.402.31
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.30
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.121.02
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6510.80
JNBSX
AMCPX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
1.69
JNBSX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и AMCPX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности AMCPX в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.51%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%4.47%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.27%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%8.41%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и AMCPX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-5.12%
JNBSX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и AMCPX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 1.61%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
4.35%
JNBSX
AMCPX