PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с GSBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNBSXGSBFX
Дох-ть с нач. г.7.90%9.19%
Дох-ть за 1 год18.72%20.02%
Дох-ть за 3 года1.22%3.46%
Дох-ть за 5 лет4.00%6.14%
Дох-ть за 10 лет4.55%5.41%
Коэф-т Шарпа2.933.48
Коэф-т Сортино4.385.31
Коэф-т Омега1.591.72
Коэф-т Кальмара1.462.23
Коэф-т Мартина19.3925.15
Индекс Язвы1.02%0.83%
Дневная вол-ть6.76%6.03%
Макс. просадка-23.60%-37.68%
Текущая просадка-2.31%-1.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JNBSX и GSBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и GSBFX

С начала года, JNBSX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.46%
7.44%
JNBSX
GSBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и GSBFX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.39
GSBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 25.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0025.15

Сравнение коэффициента Шарпа JNBSX и GSBFX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.48
JNBSX
GSBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и GSBFX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности GSBFX в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.56%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%5.08%4.47%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.03%4.09%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%4.33%4.35%4.59%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и GSBFX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и GSBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.31%
-1.65%
JNBSX
GSBFX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и GSBFX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеют волатильность 1.25% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25%
1.22%
JNBSX
GSBFX