PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с GSBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
7.47%
JNBSX
GSBFX

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.18% соответственно.


JNBSX

С начала года

8.98%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

15.11%

5 лет (среднегодовая)

3.31%

10 лет (среднегодовая)

4.11%

GSBFX

С начала года

11.24%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

7.47%

1 год

17.26%

5 лет (среднегодовая)

5.78%

10 лет (среднегодовая)

5.18%

Основные характеристики


JNBSXGSBFX
Коэф-т Шарпа2.383.06
Коэф-т Сортино3.434.44
Коэф-т Омега1.461.60
Коэф-т Кальмара1.132.20
Коэф-т Мартина13.7120.09
Индекс Язвы1.10%0.86%
Дневная вол-ть6.35%5.64%
Макс. просадка-23.60%-41.29%
Текущая просадка-1.32%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и GSBFX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JNBSX и GSBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.383.06
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.434.44
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.60
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.132.20
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7120.09
JNBSX
GSBFX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
3.06
JNBSX
GSBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и GSBFX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности GSBFX в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.50%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%4.47%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
3.96%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%3.65%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и GSBFX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и GSBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-0.04%
JNBSX
GSBFX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и GSBFX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.43%
JNBSX
GSBFX