Сравнение JNBSX с FFNAX
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JNBSX returned 6.21%/yr vs 6.53%/yr for FFNAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNBSX charges 0.60%/yr vs 0.83%/yr for FFNAX.
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и FFNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FFNAX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям FFNAX по среднегодовой доходности: 6.21% против 6.53% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.21%
FFNAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам JNBSX и FFNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 6.11% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 7.01% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
Correlation
The correlation between JNBSX and FFNAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between JNBSX and FFNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNBSX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
FFNAX
Сравнение JNBSX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | FFNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.26 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 14.07 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и FFNAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и FFNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -31.88% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.20% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -7.60% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -18.77% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -18.77% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.94% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.20% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и FFNAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 2.07%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 5.47% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.67% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.86% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 7.69% | +0.19% |
Сравнение комиссий JNBSX и FFNAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и FFNAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FFNAX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.39% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.12% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JNBSX and FFNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNAX has higher volatility (2.34%) compared to JNBSX (2.07%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs FFNAX's -31.88%.
FFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNBSX и FFNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор