PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNBSX с FFNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNBSX с FFNAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).

JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNBSX или FFNAX.

Корреляция

Корреляция между JNBSX и FFNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и FFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNBSX:

0.92

FFNAX:

0.61

Коэф-т Сортино

JNBSX:

1.46

FFNAX:

1.08

Коэф-т Омега

JNBSX:

1.21

FFNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JNBSX:

1.14

FFNAX:

0.75

Коэф-т Мартина

JNBSX:

4.99

FFNAX:

3.04

Индекс Язвы

JNBSX:

1.69%

FFNAX:

2.00%

Дневная вол-ть

JNBSX:

8.03%

FFNAX:

8.21%

Макс. просадка

JNBSX:

-23.60%

FFNAX:

-31.87%

Текущая просадка

JNBSX:

0.00%

FFNAX:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FFNAX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции FFNAX по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.44% соответственно.

JNBSX

С начала года

3.43%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

2.51%

1 год

7.33%

5 лет

6.86%

10 лет

4.52%

FFNAX

С начала года

1.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

0.98%

1 год

4.93%

5 лет

4.78%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JNBSX и FFNAX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNBSX и FFNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг риск-скорректированной доходности JNBSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNBSX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FFNAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и FFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и FFNAX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FFNAX в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.86%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%5.08%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		2.43%2.43%2.20%2.14%1.26%1.07%1.65%1.73%1.17%1.36%1.63%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и FFNAX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FFNAX в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и FFNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и FFNAX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеют волатильность 1.96% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...