Сравнение JNBSX с FFNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и FFNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и FFNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | -0.14% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FFNAX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBSX имеют среднегодовую доходность 5.82%, а акции FFNAX немного впереди с 5.99%.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
FFNAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и FFNAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.
Доходность на риск
JNBSX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
FFNAX
Сравнение JNBSX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | FFNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.95 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и FFNAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и FFNAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FFNAX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.69% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и FFNAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и FFNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -31.88% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -5.65% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -18.77% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -18.77% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.83% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.98% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и FFNAX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеют волатильность 3.56% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.43% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 5.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 7.96% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.79% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.63% | +0.22% |