Сравнение JNBSX с FFNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).
JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNBSX или FFNAX.
Основные характеристики
| JNBSX | FFNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 6.86% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 16.80% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 5.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 4.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.96% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 6.36% |
| Макс. просадка | -23.60% | -31.87% |
| Текущая просадка | -2.31% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и FFNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и FFNAX
С начала года, JNBSX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у FFNAX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям FFNAX по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и FFNAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNBSX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и FFNAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FFNAX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.56% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% | 5.08% | 4.47% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.32% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.72% | 1.55% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и FFNAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FFNAX в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и FFNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и FFNAX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеют волатильность 1.25% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.