Сравнение JNBSX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.53% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и TRAIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
JNBSX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
TRAIX
Сравнение JNBSX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.56 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.55 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и TRAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и TRAIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и TRAIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -26.84% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.77% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.00% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -26.84% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.45% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.86% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.65% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и TRAIX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеют волатильность 3.56% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.66% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.74% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 13.50% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 13.25% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 12.98% | -5.13% |