Сравнение JNBSX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.70% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и PIMIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
JNBSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
PIMIX
Сравнение JNBSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.95 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и PIMIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и PIMIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и PIMIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -13.39% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -3.69% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -13.34% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -13.39% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.88% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.69% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.93% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и PIMIX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.90% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 2.67% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 4.29% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 4.75% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.20% | +3.65% |