PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
3.95%
JNBSX
PIMIX

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBSX имеют среднегодовую доходность 4.11%, а акции PIMIX немного впереди с 4.15%.


JNBSX

С начала года

8.98%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

15.11%

5 лет (среднегодовая)

3.31%

10 лет (среднегодовая)

4.11%

PIMIX

С начала года

4.85%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

3.18%

10 лет (среднегодовая)

4.15%

Основные характеристики


JNBSXPIMIX
Коэф-т Шарпа2.382.20
Коэф-т Сортино3.433.33
Коэф-т Омега1.461.43
Коэф-т Кальмара1.132.58
Коэф-т Мартина13.7110.48
Индекс Язвы1.10%0.90%
Дневная вол-ть6.35%4.31%
Макс. просадка-23.60%-13.39%
Текущая просадка-1.32%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и PIMIX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JNBSX и PIMIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.382.20
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.433.33
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.43
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.132.58
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7110.48
JNBSX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.20
JNBSX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и PIMIX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PIMIX в 6.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.50%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%4.47%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.24%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и PIMIX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-1.71%
JNBSX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и PIMIX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.00%
JNBSX
PIMIX