PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNBSX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNBSXPIMIX
Дох-ть с нач. г.7.90%4.21%
Дох-ть за 1 год18.72%10.73%
Дох-ть за 3 года1.22%2.05%
Дох-ть за 5 лет4.00%3.14%
Дох-ть за 10 лет4.55%4.15%
Коэф-т Шарпа2.932.55
Коэф-т Сортино4.383.99
Коэф-т Омега1.591.52
Коэф-т Кальмара1.462.51
Коэф-т Мартина19.3914.67
Индекс Язвы1.02%0.80%
Дневная вол-ть6.76%4.59%
Макс. просадка-23.60%-13.39%
Текущая просадка-2.31%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JNBSX и PIMIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и PIMIX

С начала года, JNBSX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.46%
3.61%
JNBSX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNBSX и PIMIX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNBSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.39
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.67

Сравнение коэффициента Шарпа JNBSX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
2.55
JNBSX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и PIMIX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PIMIX в 5.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.56%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%5.08%4.47%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
5.73%6.73%6.39%4.02%4.84%5.80%5.62%5.39%5.57%7.92%6.51%5.60%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и PIMIX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.31%
-2.31%
JNBSX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и PIMIX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25%
0.73%
JNBSX
PIMIX