Сравнение JNBSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 0.22% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.74% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.87%
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и JHEQX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JNBSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JNBSX
JHEQX
Сравнение JNBSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.72 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.10 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.09 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.40 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.72 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и JHEQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и JHEQX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.28% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и JHEQX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -18.85% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.88% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -14.34% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -18.85% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -6.02% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.16% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.71% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и JHEQX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.81% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 5.57% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 10.23% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.89% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 9.40% | -1.55% |