Сравнение JNBAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.41% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и GBMFX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
JNBAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
JNBAX
GBMFX
Сравнение JNBAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.02 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 4.00 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.91 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 15.09 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.02 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и GBMFX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и GBMFX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -23.40% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -5.98% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -14.42% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -23.40% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.64% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.29% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.57% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и GBMFX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.30% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 7.97% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.22% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.97% | -0.13% |