PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBAX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNBAX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNBAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNBAX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		-0.28%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%14.81%-4.46%11.85%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 17.67% соответственно.

JNBAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.02%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.64%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с RAPZXJNBAX с IPIRXJNBAX с JMSIXJNBAX с GGSIXJNBAX с JEPAXJNBAX с JEPIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JNBAX и OLGAX

JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A

Доходность на риск

JNBAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBAXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.61

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.01

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.77

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

2.34

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBAX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBAXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.61

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между JNBAX и OLGAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBAX и OLGAX

Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		5.18%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JNBAX и OLGAX

Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNBAXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-63.25%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-16.92%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-31.34%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-31.87%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-14.02%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-18.78%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.58%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBAX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNBAXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.48%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.54%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

21.14%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

20.26%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

21.55%

-13.71%