Сравнение JNBAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.66% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и OIEJX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JNBAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JNBAX
OIEJX
Сравнение JNBAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.31 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.33 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.68 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и OIEJX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и OIEJX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -36.88% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -11.34% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -14.74% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -36.88% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.30% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.03% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.65% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.07% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.87% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 15.26% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 14.30% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 16.77% | -8.93% |