PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNBAX с OGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBAX с OGIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) and OGIAX (JPMorgan Investor Balanced A) are both mutual funds - JNBAX is a Global Allocation fund tracking the 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index, while OGIAX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JNBAX returned 5.77%/yr vs 8.18%/yr for OGIAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNBAX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for OGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JNBAX и OGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBAX показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у OGIAX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям OGIAX по среднегодовой доходности: 5.77% против 8.18% соответственно.

JNBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
6.01%
1 год
12.80%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.46%
10 лет*
5.77%

OGIAX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
3.79%
С начала года
5.23%
1 год
11.60%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBAX и OGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		6.01%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%14.81%-4.46%11.85%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.23%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%

Correlation

The correlation between JNBAX and OGIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.90

The correlation between JNBAX and OGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund Class A

JPMorgan Investor Balanced A

Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с JMSIXJNBAX с RAPZXJNBAX с CGOJNBAX с GBMFXJNBAX с GBFFXJNBAX с GIMFX
Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с SPYOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORX

Доходность на риск

JNBAX vs. OGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBAX c OGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNBAXOGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.64

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.36

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.15

+1.52

JNBAX vs. OGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBAX и OGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNBAX и OGIAX

Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки OGIAX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и OGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBAXOGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-29.75%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-5.62%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-8.70%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-18.78%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-21.07%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.34%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.56%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBAX и OGIAX

JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBAXOGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.14%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

7.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

9.04%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

9.29%

-1.40%

Сравнение комиссий JNBAX и OGIAX

JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OGIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBAX и OGIAX

Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности OGIAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		5.04%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.64%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JNBAX and OGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNBAX has higher volatility (2.44%) compared to OGIAX (2.28%). In terms of maximum drawdown, JNBAX dropped -37.41% vs OGIAX's -29.75%.

JNBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBAX и OGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор