Сравнение JNBAX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 5.64% против 8.72% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и JHEQX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JNBAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JNBAX
JHEQX
Сравнение JNBAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.72 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.10 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.07 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.43 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.72 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и JHEQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и JHEQX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и JHEQX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -18.85% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.92% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -14.34% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -18.85% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.19% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.16% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и JHEQX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.81% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.56% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 10.23% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.89% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.41% | -1.57% |