PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBAX с AMECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - JNBAX is a Global Allocation fund tracking the 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JNBAX returned 6.06%/yr vs 8.46%/yr for AMECX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNBAX charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности JNBAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBAX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.46% соответственно.

JNBAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.83%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.06%

AMECX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		6.37%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%14.81%-4.46%11.85%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.84%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Correlation

The correlation between JNBAX and AMECX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.90

The correlation between JNBAX and AMECX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с JMSIXJNBAX с RAPZXJNBAX с VHIAXJNBAX с GBFFXJNBAX с GIMFXJNBAX с JEPAX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Доходность на риск

JNBAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBAXAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.13

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.01

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.50

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

9.38

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JNBAX и AMECX

Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-41.92%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-6.13%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-8.58%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-15.78%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-26.13%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.45%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBAX и AMECX

JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 2.13% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

5.62%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

7.19%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

9.45%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

10.68%

-2.80%

Сравнение комиссий JNBAX и AMECX

JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBAX и AMECX

Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности AMECX в 9.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.46%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		4.99%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%

Часто задаваемые вопросы

JNBAX and AMECX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNBAX has higher volatility (2.13%) compared to AMECX (2.08%). In terms of maximum drawdown, JNBAX dropped -37.41% vs AMECX's -41.92%.

JNBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBAX и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор