Сравнение JMUEX с XLG
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, JMUEX returned 15.88%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.88% против 17.28% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.88%
XLG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам JMUEX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.57% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 8.03% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Correlation
The correlation between JMUEX and XLG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г. | 0.95 |
The correlation between JMUEX and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUEX vs. XLG — Ранг доходности на риск
JMUEX
XLG
Сравнение JMUEX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.34 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 8.77 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и XLG
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUEX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -52.39% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.41% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -20.70% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.02% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -30.46% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.64% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.30% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и XLG
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.31% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUEX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.19% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.81% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.32% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.68% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.84% | -0.28% |
Сравнение комиссий JMUEX и XLG
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и XLG
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности XLG в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.56% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMUEX and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMUEX has higher volatility (3.31%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs XLG's -52.39%.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUEX и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор