PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.64% против 15.72% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий JMUEX и XLG

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

JMUEX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.63

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.71

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между JMUEX и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и XLG

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и XLG

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-52.39%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.41%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.02%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-30.46%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-8.93%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.69%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.54%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и XLG

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.57% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.82%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.65%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.97%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.68%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.81%

-0.26%