PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 3.95% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JMUEX и JMSIX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.03

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.57

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.47

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

13.07

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.03

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между JMUEX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и JMSIX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и JMSIX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-18.40%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-1.64%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-11.39%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-18.40%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-1.28%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.60%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.43%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и JMSIX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.77%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

1.67%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

2.59%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

3.69%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

3.85%

+14.70%