Сравнение JMUEX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 17.13% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и JEPAX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JMUEX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JMUEX
JEPAX
Сравнение JMUEX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.49 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.66 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и JEPAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и JEPAX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и JEPAX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.69% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.43% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -13.74% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.53% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.05% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.26% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и JEPAX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.15% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.78% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.79% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.43% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.04% | +3.51% |