Сравнение JMUEX с HLIEX
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both mutual funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JMUEX returned 15.78%/yr vs 12.23%/yr for HLIEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и HLIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 15.78% против 12.23% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.78%
HLIEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам JMUEX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.96% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 15.37% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Correlation
The correlation between JMUEX and HLIEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1993 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between JMUEX and HLIEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUEX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
JMUEX
HLIEX
Сравнение JMUEX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMUEX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.49 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 13.37 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и HLIEX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и HLIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUEX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -50.33% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.08% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -14.19% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -14.85% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -36.89% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.07% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -6.35% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.85% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и HLIEX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUEX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.67% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 7.97% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 10.60% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.28% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.75% | +1.78% |
Сравнение комиссий JMUEX и HLIEX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и HLIEX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности HLIEX в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 9.37% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.52% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
JMUEX and HLIEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMUEX has higher volatility (4.17%) compared to HLIEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs HLIEX's -50.33%.
HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUEX и HLIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор