PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMEUX с SCHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CMEUX returned 13.95%/yr vs 4.43%/yr for SCHW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.31%.

CMEUX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
30.02%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

SCHW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-6.75%
1 год
1.87%
3 года*
19.05%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMEUX и SCHW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		11.21%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.31%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%5.46%

Correlation

The correlation between CMEUX and SCHW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.47

The correlation between CMEUX and SCHW shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSX
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

CMEUX vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.08

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.25

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.04

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.09

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

0.23

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.08

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и SCHW

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEUXSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-86.79%

+58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-19.83%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-27.11%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-49.70%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-17.35%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-35.55%

+30.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.12%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и SCHW

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 2.92%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEUXSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.14%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

19.79%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

24.00%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

32.25%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

33.42%

-13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и SCHW

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHW в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.91%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CMEUX and SCHW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.14%) compared to CMEUX (2.92%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs SCHW's -86.79%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMEUX и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор