PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с SCHW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и SCHW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-7.24%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

SCHW

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.38%
3 года*
22.59%
5 лет*
8.22%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSX
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

CMEUX vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXSCHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

3.53

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHW равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между CMEUX и SCHW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и SCHW

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHW в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.22%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и SCHW

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и SCHW.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-86.79%

+58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.61%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-49.70%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-13.56%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-35.65%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.51%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и SCHW

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.91%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

16.37%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.57%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

32.12%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

33.42%

-13.30%