Сравнение JMTG с JMBS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 1.38%.
JMTG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 1.07% | 3.94% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 1.38% | 4.69% |
Correlation
The correlation between JMTG and JMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMBS
Сравнение JMTG c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и JMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -16.68% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.80% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.87% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.27% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.52% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.52% | -1.81% |
Сравнение комиссий JMTG и JMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и JMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JMBS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.15% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.89% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMTG and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.89% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор