PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMTG с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с JMBS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMTG returned 5.46% vs 6.16% for JMBS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.58%.

JMTG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.32%
С начала года
0.70%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
0.03%
С начала года
0.58%
1 год
6.16%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и JMBS

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%3.94%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.58%4.69%

Correlation

The correlation between JMTG and JMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between JMTG and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с VMBSJMTG с EVMOJMTG с CMBSJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с IGSBJMBS с PONAXJMBS с VGT

Доходность на риск

JMTG vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
Ранг доходности на риск JMTG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMTG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMTG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMTG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMTG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMTG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMTGJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.45

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.14

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.02

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.02

-0.66

JMTG vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMTG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMTG и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMTG и JMBS

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-16.68%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.05%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.58%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.86%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и JMBS

Текущая волатильность для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) составляет 1.08%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что JMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.34%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.43%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.28%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.53%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.51%

-1.83%

Сравнение комиссий JMTG и JMBS

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и JMBS

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности JMBS в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.20%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		4.31%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JMTG and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMBS has higher volatility (1.34%) compared to JMTG (1.08%). In terms of maximum drawdown, JMTG dropped -2.78% vs JMBS's -16.68%.

On 1-year performance, JMBS leads with 6.16% vs 5.46% for JMTG. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 6.16% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.31% for JMTG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.32% for JMBS.

JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор