Сравнение JMTG с USO
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. JMTG is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам JMTG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -5.40% |
Correlation
The correlation between JMTG and USO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. USO — Ранг доходности на риск
JMTG
USO
Сравнение JMTG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.18 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и USO
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -98.19% | +95.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -85.45% | +83.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -75.30% | +74.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 44.32% | -40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 36.09% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 39.00% | -35.33% |
Сравнение комиссий JMTG и USO
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и USO
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and USO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for USO.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор