Сравнение JMTG с MTBA
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 3.72% |
Correlation
The correlation between JMTG and MTBA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов JMTG и MTBA
Секторы
JMTG
MTBA
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
JMTG
MTBA
-
Финансовые услуги
JMTG
MTBA
Здравоохранение
JMTG
MTBA
-
Недвижимость
JMTG
MTBA
-
Коммуникационные услуги
JMTG
MTBA
-
Энергетика
JMTG
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
JMTG
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
JMTG
MTBA
-
Промышленность
JMTG
MTBA
-
Сырьевые материалы
JMTG
MTBA
-
Коммунальные услуги
JMTG
-
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. MTBA — Ранг доходности на риск
JMTG
MTBA
Сравнение JMTG c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MTBA
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -3.48% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.50% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.79% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.10% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.95% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.95% | -0.28% |
Сравнение комиссий JMTG и MTBA
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MTBA
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and MTBA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор