PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и JSI

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%2.34%

Correlation

The correlation between JMTG and JSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов JMTG и JSI

Секторы
JMTG
JSI

Технологии

27.4%
33.5%

Финансовые услуги

9.2%
12.4%

Здравоохранение

6.1%
9.5%

Недвижимость

5.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.5%

Энергетика

0.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.0%

Промышленность

0.1%
8.5%

Сырьевые материалы

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

JMTG
27.4%
JSI
33.5%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
JSI
12.4%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
JSI
9.5%

Недвижимость

JMTG
5.3%
JSI
2.0%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
JSI
10.5%

Энергетика

JMTG
0.4%
JSI
4.0%

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
JSI
5.3%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
JSI
10.0%

Промышленность

JMTG
0.1%
JSI
8.5%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
JSI
1.9%

Коммунальные услуги

JMTG

-

JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с VMBSJMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JMTG vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.50

-1.19

Просадки

Сравнение просадок JMTG и JSI

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-2.31%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.30%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.34%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и JSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.38%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

2.88%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

2.88%

+0.79%

Сравнение комиссий JMTG и JSI

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и JSI

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and JSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.50% for JSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор