Сравнение JMTG с JEPQ
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMTG is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 13.48% |
Correlation
The correlation between JMTG and JEPQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов JMTG и JEPQ
Секторы
JMTG
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
JMTG
JEPQ
Финансовые услуги
JMTG
JEPQ
Здравоохранение
JMTG
JEPQ
Недвижимость
JMTG
JEPQ
Коммуникационные услуги
JMTG
JEPQ
Энергетика
JMTG
JEPQ
Потребительский защитный сектор
JMTG
JEPQ
Потребительский циклический сектор
JMTG
JEPQ
Промышленность
JMTG
JEPQ
Сырьевые материалы
JMTG
JEPQ
Коммунальные услуги
JMTG
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JMTG
JEPQ
Сравнение JMTG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и JEPQ
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -20.07% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.21% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.42% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 11.72% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 16.60% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 16.60% | -12.93% |
Сравнение комиссий JMTG и JEPQ
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и JEPQ
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and JEPQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.91% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор