Сравнение JMTG с JEPI
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 5.44% |
Correlation
The correlation between JMTG and JEPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов JMTG и JEPI
Секторы
JMTG
JEPI
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
JMTG
JEPI
Финансовые услуги
JMTG
JEPI
Здравоохранение
JMTG
JEPI
Недвижимость
JMTG
JEPI
Коммуникационные услуги
JMTG
JEPI
Энергетика
JMTG
JEPI
Потребительский защитный сектор
JMTG
JEPI
Потребительский циклический сектор
JMTG
JEPI
Промышленность
JMTG
JEPI
Сырьевые материалы
JMTG
JEPI
Коммунальные услуги
JMTG
-
JEPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JMTG
JEPI
Сравнение JMTG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и JEPI
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -13.71% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.31% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.12% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 7.87% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 11.06% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 10.80% | -7.13% |
Сравнение комиссий JMTG и JEPI
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и JEPI
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.91% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор