Сравнение JMTG с JAAA
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.89%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.89% | 2.76% |
Correlation
The correlation between JMTG and JAAA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JMTG
JAAA
Сравнение JMTG c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.78 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и JAAA
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.64% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.25% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.85% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.68% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.64% | +2.03% |
Сравнение комиссий JMTG и JAAA
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и JAAA
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and JAAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.91% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор