Сравнение JMTG с GNMA
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMTG is actively managed, while GNMA is passively managed. Over the past year, JMTG returned 5.70% vs 5.59% for GNMA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.60%.
JMTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам JMTG и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.60% | 4.31% |
Correlation
The correlation between JMTG and GNMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between JMTG and GNMA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. GNMA — Ранг доходности на риск
JMTG
GNMA
Сравнение JMTG c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.15 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.25 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и GNMA
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -17.09% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.61% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.37% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -3.64% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и GNMA
Текущая волатильность для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) составляет 1.06%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.33% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.33% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.25% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.64% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.14% | -1.46% |
Сравнение комиссий JMTG и GNMA
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и GNMA
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GNMA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.26% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and GNMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.33%) compared to JMTG (1.06%). In terms of maximum drawdown, JMTG dropped -2.78% vs GNMA's -17.09%.
On 1-year performance, JMTG leads with 5.70% vs 5.59% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMTG has performed better with a 5.70% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.26% for GNMA.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.15% for GNMA.
JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор