PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. JMTG is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и DBO

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-4.43%

Correlation

The correlation between JMTG and DBO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов JMTG и DBO

Секторы
JMTG
DBO

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

9.2%
116.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JMTG
27.4%
DBO

-

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
DBO
116.0%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
DBO

-

Недвижимость

JMTG
5.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
DBO

-

Энергетика

JMTG
0.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
DBO

-

Промышленность

JMTG
0.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

JMTG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

JMTG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.02

+1.29

Просадки

Сравнение просадок JMTG и DBO

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-90.18%

+87.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-52.68%

+50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-62.25%

+61.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

34.58%

-30.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

32.31%

-28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

31.79%

-28.12%

Сравнение комиссий JMTG и DBO

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и DBO

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and DBO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.95% for DBO.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор