Сравнение JMTG с DBC
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. JMTG is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам JMTG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 5.97% |
Correlation
The correlation between JMTG and DBC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. DBC — Ранг доходности на риск
JMTG
DBC
Сравнение JMTG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.11 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и DBC
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -76.36% | +73.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -22.70% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -46.22% | +45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 18.73% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 19.18% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.81% | -14.14% |
Сравнение комиссий JMTG и DBC
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и DBC
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and DBC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.49% for DBC.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор