PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и COMT

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%3.86%

Correlation

The correlation between JMTG and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов JMTG и COMT

Секторы
JMTG
COMT

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

9.2%
100.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JMTG
27.4%
COMT

-

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
COMT
100.0%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
COMT

-

Недвижимость

JMTG
5.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
COMT

-

Энергетика

JMTG
0.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
COMT

-

Промышленность

JMTG
0.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

JMTG

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

JMTG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.20

+1.11

Просадки

Сравнение просадок JMTG и COMT

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-51.89%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.30%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-24.06%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

21.36%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

21.07%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

18.89%

-15.22%

Сравнение комиссий JMTG и COMT

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и COMT

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор