PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с WOBDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JMSIX returned 3.96%/yr vs 1.85%/yr for WOBDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSIX charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.96% против 1.85% соответственно.

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.06%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.96%

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.01%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		0.99%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.45%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between JMSIX and WOBDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between JMSIX and WOBDX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с PRCIXWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с AGG

Доходность на риск

JMSIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSIXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.14

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.70

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.45

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

4.02

+9.14

JMSIX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и WOBDX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-16.65%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.99%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-5.96%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-16.65%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-16.65%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.61%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.90%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.07%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и WOBDX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.08%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.82%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.82%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.70%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.71%

-0.85%

Сравнение комиссий JMSIX и WOBDX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и WOBDX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.04%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and WOBDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.08%) compared to JMSIX (0.76%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs WOBDX's -16.65%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор