Сравнение JMSIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -7.45% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VMSAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
JMSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
VMSAX
Сравнение JMSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.05 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 1.32 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.07 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.11 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 1.75 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.05 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.06 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VMSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VMSAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VMSAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -54.84% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -54.84% | +53.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.03% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.21% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.50% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VMSAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.19% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 112.83% | -111.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 133.59% | -131.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 65.65% | -61.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 65.65% | -61.80% |