PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с VMSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, JMSIX returned 7.08%/yr vs 7.87%/yr for VMSAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JMSIX charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью 1.02%.

JMSIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.55%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.97%

VMSAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.60%
3 года*
7.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-7.45%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.02%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Correlation

The correlation between JMSIX and VMSAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between JMSIX and VMSAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с ETSIXVMSAX с VCOBXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX

Доходность на риск

JMSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXVMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.05

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.34

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.11

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.13

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

1.98

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.05

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.06

+0.72

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VMSAX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-54.84%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-54.84%

+53.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-54.84%

+52.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.19%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.09%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.49%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VMSAX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

79.44%

-77.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

133.32%

-130.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

64.28%

-60.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

64.28%

-60.41%

Сравнение комиссий JMSIX и VMSAX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VMSAX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VMSAX в 5.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.55%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and VMSAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSAX has higher volatility (0.94%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs VMSAX's -54.84%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и VMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор