PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с OHYFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с OHYFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и OHYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и OHYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у OHYFX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям OHYFX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.34% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan High Yield Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с DVYOHYFX с HYDBOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с CCLFX

Сравнение комиссий JMSIX и OHYFX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OHYFX в 0.65%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. OHYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c OHYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXOHYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.88

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.47

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

11.74

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. OHYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHYFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и OHYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXOHYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.24

-0.48

Корреляция

Корреляция между JMSIX и OHYFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и OHYFX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности OHYFX в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и OHYFX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки OHYFX в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и OHYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXOHYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-29.34%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.63%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-13.77%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-23.27%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.49%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.46%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и OHYFX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXOHYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.88%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.13%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

4.72%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

5.57%

-1.72%