PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%-0.16%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JMSIX и JEPIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.48

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.84

0.78

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.49

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

2.28

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.48

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между JMSIX и JEPIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и JEPIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и JEPIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-32.63%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-10.49%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-13.67%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-7.28%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.19%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.24%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.47%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

6.47%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

13.70%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

11.39%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

14.84%

-10.99%