Сравнение JMSIX с FFNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и FFNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и FFNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | -0.14% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FFNAX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям FFNAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.99% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
FFNAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и FFNAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.
Доходность на риск
JMSIX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
FFNAX
Сравнение JMSIX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | FFNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.18 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.17 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.95 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и FFNAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и FFNAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FFNAX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.69% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и FFNAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и FFNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -31.88% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -5.65% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -18.77% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -18.77% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.83% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.98% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.37% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и FFNAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.43% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.09% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 7.96% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 7.79% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 7.63% | -3.78% |