PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFNAX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFNAXAMRMX
Дох-ть с нач. г.6.86%16.17%
Дох-ть за 1 год16.80%28.46%
Дох-ть за 3 года0.83%8.16%
Дох-ть за 5 лет5.00%10.66%
Дох-ть за 10 лет4.82%9.72%
Коэф-т Шарпа2.793.23
Коэф-т Сортино4.204.50
Коэф-т Омега1.541.61
Коэф-т Кальмара1.364.19
Коэф-т Мартина18.5523.64
Индекс Язвы0.96%1.23%
Дневная вол-ть6.36%9.02%
Макс. просадка-31.87%-47.60%
Текущая просадка-2.20%-2.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFNAX и AMRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и AMRMX

С начала года, FFNAX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 4.82% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.60%
12.51%
FFNAX
AMRMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNAX и AMRMX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.


FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
График комиссии FFNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFNAX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFNAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFNAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFNAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFNAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFNAX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.55
AMRMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0023.64

Сравнение коэффициента Шарпа FFNAX и AMRMX

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79
3.23
FFNAX
AMRMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и AMRMX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AMRMX в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
2.32%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.72%1.55%1.63%4.51%3.99%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
3.29%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.09%4.82%6.51%5.44%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и AMRMX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и AMRMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.20%
-2.68%
FFNAX
AMRMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и AMRMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 1.26%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.26%
2.38%
FFNAX
AMRMX