PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNAX с AMRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both mutual funds - FFNAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FFNAX returned 6.53%/yr vs 11.18%/yr for AMRMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFNAX charges 0.83%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.18% соответственно.

FFNAX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.37%
3 года*
10.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.53%

AMRMX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.46%
1 год
16.88%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNAX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		7.01%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.29%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Correlation

The correlation between FFNAX and AMRMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.86

The correlation between FFNAX and AMRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с DOXIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с TPDAX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX

Доходность на риск

FFNAX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXAMRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.79

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.52

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.14

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

8.58

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и AMRMX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и AMRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNAXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-48.75%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.92%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-12.96%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-15.31%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-29.81%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.35%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.96%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.97%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и AMRMX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеют волатильность 2.34% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNAXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.23%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

9.48%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

12.51%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

14.12%

-6.43%

Сравнение комиссий FFNAX и AMRMX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и AMRMX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности AMRMX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.12%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.39%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%

Часто задаваемые вопросы

FFNAX and AMRMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNAX has higher volatility (2.34%) compared to AMRMX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FFNAX dropped -31.88% vs AMRMX's -48.75%.

FFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNAX и AMRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор