PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFNAX с INPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFNAXINPAX
Дох-ть с нач. г.6.86%9.64%
Дох-ть за 1 год16.80%20.07%
Дох-ть за 3 года0.83%3.87%
Дох-ть за 5 лет5.00%6.17%
Дох-ть за 10 лет4.82%5.88%
Коэф-т Шарпа2.793.45
Коэф-т Сортино4.205.14
Коэф-т Омега1.541.71
Коэф-т Кальмара1.362.37
Коэф-т Мартина18.5524.47
Индекс Язвы0.96%0.85%
Дневная вол-ть6.36%6.05%
Макс. просадка-31.87%-21.25%
Текущая просадка-2.20%-1.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFNAX и INPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и INPAX

С начала года, FFNAX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у INPAX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям INPAX по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.60%
8.22%
FFNAX
INPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNAX и INPAX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии INPAX в 0.33%.


FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
График комиссии FFNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии INPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFNAX c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFNAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFNAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFNAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFNAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFNAX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.55
INPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INPAX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INPAX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INPAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INPAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INPAX, с текущим значением в 24.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0024.47

Сравнение коэффициента Шарпа FFNAX и INPAX

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPAX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79
3.45
FFNAX
INPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и INPAX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности INPAX в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
2.32%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.72%1.55%1.63%4.51%3.99%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio
4.68%4.81%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%4.68%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и INPAX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и INPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.20%
-1.67%
FFNAX
INPAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и INPAX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеют волатильность 1.26% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.26%
1.26%
FFNAX
INPAX