Сравнение FFNAX с JNBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или JNBSX.
Основные характеристики
| FFNAX | JNBSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 18.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 4.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.55 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 6.76% |
| Макс. просадка | -31.87% | -23.60% |
| Текущая просадка | -2.20% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между FFNAX и JNBSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и JNBSX
С начала года, FFNAX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у JNBSX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и JNBSX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и JNBSX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JNBSX в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.32% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.72% | 1.55% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.56% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% | 5.08% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и JNBSX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки JNBSX в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и JNBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и JNBSX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеют волатильность 1.26% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.