Сравнение FFNAX с JNBSX
FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A) and JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FFNAX returned 6.59%/yr vs 6.28%/yr for JNBSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFNAX charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for JNBSX.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и JNBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFNAX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции JNBSX немного отстают с 6.28%.
FFNAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.59%
JNBSX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам FFNAX и JNBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 6.30% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.43% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
Correlation
The correlation between FFNAX and JNBSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between FFNAX and JNBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNAX vs. JNBSX — Ранг доходности на риск
FFNAX
JNBSX
Сравнение FFNAX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNAX | JNBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.39 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.16 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и JNBSX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки JNBSX в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и JNBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNAX | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -37.33% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.72% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -7.90% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -19.22% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.77% | -23.60% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.27% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.81% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и JNBSX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеют волатильность 3.14% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNAX | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 6.04% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 6.96% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 7.90% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.89% | -0.17% |
Сравнение комиссий FFNAX и JNBSX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и JNBSX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JNBSX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.41% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.16% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFNAX and JNBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNBSX has higher volatility (3.16%) compared to FFNAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FFNAX dropped -31.88% vs JNBSX's -37.33%.
FFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNAX и JNBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор