Сравнение FFNAX с JNBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или JNBSX.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и JNBSX
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у JNBSX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.11% соответственно.
FFNAX
8.33%
0.68%
4.88%
13.45%
5.19%
4.86%
JNBSX
8.98%
0.04%
5.99%
15.11%
3.31%
4.11%
Основные характеристики
| FFNAX | JNBSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 13.71 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.10% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 6.35% |
| Макс. просадка | -31.87% | -23.60% |
| Текущая просадка | -0.85% | -1.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и JNBSX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между FFNAX и JNBSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и JNBSX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JNBSX в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 1.26% | 1.07% | 1.65% | 1.73% | 1.17% | 1.36% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.50% | 5.08% | 4.60% | 4.09% | 3.50% | 4.03% | 4.56% | 3.90% | 4.40% | 4.20% | 4.90% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и JNBSX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки JNBSX в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и JNBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и JNBSX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеют волатильность 1.58% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.