Сравнение FFNAX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или IDIVX.
Основные характеристики
| FFNAX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 22.28% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 5.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 18.55 | 28.68 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 10.46% |
| Макс. просадка | -31.87% | -31.64% |
| Текущая просадка | -2.20% | -1.86% |
Корреляция
Корреляция между FFNAX и IDIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и IDIVX
С начала года, FFNAX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 4.82% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и IDIVX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и IDIVX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IDIVX в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.32% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.72% | 1.55% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.71% | 3.13% | 4.35% | 2.94% | 3.42% | 7.26% | 10.21% | 8.31% | 3.07% | 3.05% | 2.82% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и IDIVX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и IDIVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 1.26%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.