PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFNAX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с IDIVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или IDIVX.

Корреляция

Корреляция между FFNAX и IDIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNAX:

0.72

IDIVX:

0.35

Коэф-т Сортино

FFNAX:

1.13

IDIVX:

0.64

Коэф-т Омега

FFNAX:

1.16

IDIVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFNAX:

0.79

IDIVX:

0.40

Коэф-т Мартина

FFNAX:

3.19

IDIVX:

1.28

Индекс Язвы

FFNAX:

2.00%

IDIVX:

5.28%

Дневная вол-ть

FFNAX:

8.18%

IDIVX:

16.25%

Макс. просадка

FFNAX:

-31.87%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

FFNAX:

-0.67%

IDIVX:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.27% соответственно.

FFNAX

С начала года

2.47%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.81%

5 лет

4.91%

10 лет

3.52%

IDIVX

С начала года

3.16%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-3.19%

1 год

5.71%

5 лет

13.15%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFNAX и IDIVX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNAX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и IDIVX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IDIVX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		2.42%2.43%2.20%2.14%1.26%1.07%1.65%1.73%1.17%1.36%1.63%4.51%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.00%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и IDIVX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и IDIVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 1.84%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...