PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNAX с IDIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - FFNAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, FFNAX returned 6.53%/yr vs 11.63%/yr for IDIVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFNAX charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.63% соответственно.

FFNAX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.37%
3 года*
10.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.53%

IDIVX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.33%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNAX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		7.01%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.01%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between FFNAX and IDIVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.72

The correlation between FFNAX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с AMRMXFFNAX с INPAXFFNAX с JMSIXFFNAX с DOXIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с TPDAX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

FFNAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.23

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.72

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.57

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

24.34

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и IDIVX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, примерно равная максимальной просадке IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNAXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-31.64%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.72%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-15.37%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-16.34%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-31.64%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.65%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.36%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и IDIVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 2.34%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNAXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.35%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.62%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

9.88%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

13.98%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

14.95%

-7.26%

Сравнение комиссий FFNAX и IDIVX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и IDIVX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности IDIVX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.39%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.34%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFNAX and IDIVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIVX has higher volatility (3.35%) compared to FFNAX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FFNAX dropped -31.88% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNAX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор