Сравнение FFNAX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и IDIVX
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.57% соответственно.
FFNAX
8.33%
0.68%
4.88%
13.45%
5.19%
4.86%
IDIVX
24.25%
1.29%
13.08%
32.53%
10.00%
7.57%
Основные характеристики
| FFNAX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 23.75 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 10.22% |
| Макс. просадка | -31.87% | -33.38% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и IDIVX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между FFNAX и IDIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и IDIVX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IDIVX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 1.26% | 1.07% | 1.65% | 1.73% | 1.17% | 1.36% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.66% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и IDIVX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и IDIVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 1.58%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.